18 Gennaio, 2011 11:00
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
Allargamenti di filtrazioni. Introduzione, esempi ed applicazioni alla finanza matematica.
Matteo Bedini, dell Università di Jena
aula Fausto Saleri sesto piano presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano
Abstract
Motivati da alcuni modelli sull insider trading e il rischio di credito, si propone una breve panoramica dei risultati principali della teoria sugli allargamenti delle filtrazioni, discutendo brevemente le relazioni tra i principali risultati teorici e la loro interpretazione finanziaria.