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5 Aprile, 2011 17:00 in punto

Risk sensitivity analysis for subordinated financial models

Fabio Antonelli, Università degli Studi dell Aquila
Aula Seminari del III piano
Abstract

Impiegando tecniche di integrazione per parti a la Malliavin, si intende proporre un metodo di stima della sensibilità al rischio per una serie di prodotti finanziari, qualora si assuma che il titolo rischioso è rappresentato mediante un esponenziale di un processo di Levy subordinato.

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