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12:00 in punto
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
MIsure invarianti per l'equazione stocastica di Navier-Stokes nel piano/ Invariant measures for Navier Stokes equation in the plane
Benedetta Ferrario, Universita' di Pavia
Aula seminari del terzo piano
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11:30
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
Control of stochastic McKean-Vlasov equation and applications
Huyên Pham, Université Paris Diderot
Aula seminari III piano, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano (via Bonardi 9, Milano, Edificio 14 “La Nave”)
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11:00
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
On random sequence comparison
Juri Lember, University of Tartu, Tartu, Estonia
Auletta Seminari III piano
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12:00
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
Is a discretely observed semimartingale of Ito type?
Jean Jacod, Université Pierre et Marie Curie, Paris
Aula Seminari Fausto Saleri , sesto piano
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12:30 in punto
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
A PDE approach to large deviations for stochastic PDE with Levy noise
Andrzej Swiech, School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
Aula seminari III piano
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15:30 in punto
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
Kernel Methods for Support Estimation
Ernesto De Vito, Dipartimento di Matematica, Università di Genova
Aula seminari III piano
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14:00 in punto
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
Mean variance hedging under default risk
Sébastien Choukroun, Université Paris Diderot
Aula III piano Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano
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11:00 in punto
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
Gradient estimates for porous medium and fast diffusion equations via FBSDE approach
Ying Hu, IRMAR - Université de Rennes 1
Aula 3014 del Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell Università di Milano-Bicocca
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11:00
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
Stochastic calculus via regularizations in Banach spaces and applications
Francesco Russo, ENSTA-ParisTech
Aula Seminari III piano
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11:00 in punto
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica
An optimal control approach to high frequency trading with limit and markets orders
Huyen Pham, Universite Paris Diderot
aula seminari - III piano del Dipartimento di Matematica
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