Formula risolutiva per equazioni differenziali stocastiche

Si utilizzano tecniche di white noise analysis nello studio di soluzioni forti di equazioni differenziali stocastiche; si considera il caso di equazioni di Ito guidate da un moto Browniano. Si presenta una formula risolutiva in termini di prodotto di Wick e rumore bianco sotto le ipotesi standard che garantiscono unicita' ed esistenza della soluzione. Tale espressione viene poi esaminata nel caso di coefficienti irregolari (non-Lipschitz) ottenendo teoremi di esistenza per la soluzione. Infine si presenta un accenno al caso infinito dimensionale.