Claudio Canuto, Politecnico di Torino l trattamento numerico di problemi ellittici in domini aleatori Lunedì 08 Maggio 2006, ore 17:00 Dipartimento di Matematica - Università degli Studi - Via Saldini 50 - Milano - Sala di Rappresentanza |
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Nina Nikolaevna Uraltseva, Università di San Pietroburgo (Russia) Regularity of free boundaries for obstacle type problems Martedì 02 Maggio 2006, ore 17:00 Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano - Via Bonardi 9 - Milano - Aula Seminari VI piano |
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Carlo F. Barenghi, University of Newcastle upon Tyne (Gran Bretagna) The degree of tangleness of turbulent vortex filaments Lunedì 10 Aprile 2006, ore 15:00 Dipartimento di Matematica e Applicazioni - Università degli Studi di Milano Bicocca - Via Cozzi, 53 |
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Paul Malliavin, Université Pierre et Marie Curie (Parigi, Francia) Hypoellipticity of the evolution of interest rate curve: theory and econometrics Lunedì 27 Marzo 2006, ore 14:45 Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano - Via Bonardi 9 - Milano - Sala Consiglio VII piano |
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Abstract
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Il Professor Malliavin è noto nell’ambito del calcolo stocastico per avere sviluppato un calcolo differenziale stocastico infinito dimensionale nel contesto dei processi stocastici a traiettorie continue (calcolo di Malliavin). Recentemente questo strumento è entrato a fare parte del bagaglio di conoscenze di coloro che si occupano di finanza matematica in quanto è uno strumento flessibile e potente che permette di ricavare soluzioni in forma chiusa di strategie di copertura e della densità di prezzo in contesti non classici (non markoviani). Lo strumento si è rivelato utile anche nelle simulazioni Monte-Carlo per il pricing di titoli derivati. Più recentemente il prof. Malliavin ha conseguito interessanti risultati in finanza matematica riguardo alla stima della volatilità dei mercati finanziari e allo studio delle proprietà geometriche della curva dei tassi di interesse in modelli HJM. Questo argomento sarà l’oggetto del suo seminario. |
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Maurizio Cornalba, Università di Pavia Disuguaglianze di slope per superficie fibrate Lunedì 20 Marzo 2006, ore 17:00 Dipartimento di Matematica - Università degli Studi - Via Saldini 50 - Milano - Sala di Rappresentanza |
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Stuart S. Antman, University of Maryland (Stati Uniti) Nonlinear continuum physics: grand themes and pretty problems Lunedì 06 Marzo 2006, ore 16:00 Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano - Via Bonardi 9 - Milano - Aula Seminari VI piano |
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