Paul Malliavin, Université Pierre et Marie Curie (Parigi, Francia)
Hypoellipticity of the evolution of interest rate curve: theory and econometrics
Lunedì 27 Marzo 2006, ore 14:45
Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano - Via Bonardi 9 - Milano - Sala Consiglio VII piano |
|
|
Abstract
|
 |
 |
Il Professor Malliavin è noto nell’ambito del calcolo stocastico per avere sviluppato un calcolo differenziale stocastico infinito dimensionale nel contesto dei processi stocastici a traiettorie continue (calcolo di Malliavin). Recentemente questo strumento è entrato a fare parte del bagaglio di conoscenze di coloro che si occupano di finanza matematica in quanto è uno strumento flessibile e potente che permette di ricavare soluzioni in forma chiusa di strategie di copertura e della densità di prezzo in contesti non classici (non markoviani). Lo strumento si è rivelato utile anche nelle simulazioni Monte-Carlo per il pricing di titoli derivati. Più recentemente il prof. Malliavin ha conseguito interessanti risultati in finanza matematica riguardo alla stima della volatilità dei mercati finanziari e allo studio delle proprietà geometriche della curva dei tassi di interesse in modelli HJM. Questo argomento sarà l’oggetto del suo seminario. |
|
|
| |
Maurizio Cornalba, Università di Pavia
Disuguaglianze di slope per superficie fibrate
Lunedì 20 Marzo 2006, ore 17:00
Dipartimento di Matematica - Università degli Studi - Via Saldini 50 - Milano - Sala di Rappresentanza | |
|
|
| |
Stuart S. Antman, University of Maryland (Stati Uniti)
Nonlinear continuum physics: grand themes and pretty problems
Lunedì 06 Marzo 2006, ore 16:00
Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano - Via Bonardi 9 - Milano - Aula Seminari VI piano | |
|
|
| |
Enrico Magenes, Università di Pavia
Giornata Amerio - Ricordo di Luigi Amerio
Giovedì 23 Febbraio 2006, ore 00:00
Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano - Via Bonardi 9 - Milano - Sala Consiglio VII piano | |
|
| |
François Murat, Université de Paris VI, Francia)
Giornata Amerio - Esistenza e stima a priori per problemi ellittici con termine sottoquadratico nel gradiente
Giovedì 23 Febbraio 2006, ore 00:00
Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano - Via Bonardi 9 - Milano - Sala Consiglio VII piano | |
|
| |
Giorgio Talenti, Università di Firenze
Giornata Amerio - Sui problemi di Cauchy per EDP di tipo ellittico
Giovedì 23 Febbraio 2006, ore 00:00
Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano - Via Bonardi 9 - Milano - Sala Consiglio VII piano | |
|
| |
