Tesi di LAUREA SPECIALISTICA Titolo Smile-Consistent pricing of complex European Payoffs : Prezzaggio di prodotti derivati europei esotici in modo consistente con gli smile di mercato. Data 2007-05-18 Autore/i Zaraga, Ludovico Relatore Barucci, Emilio Correlatore Galluccio, Stefano Full text non disponibile Abstract In questo lavoro analizziamo il modello Co-Initial, utilizzato nel prezzaggio di prodotti derivati esotici europei su un paniere di tassi swap. Dopo aver esteso il modello al caso in cui la dinamica sia data dall esponenziale stocastico (o deterministico) di un processo di Levy CGMY affrontiamo lo studio della calibrazione del modello. Infine presentiamo un algoritmo, implementato in C++, per calibrare il modello allo smile di mercato.