Tesi di LAUREA
TitoloProgrammazione dinamica stocastica per la valutazione delle opzioni
Data2006-07-25
Autore/iBedini, Matteo; Piccardo, Massimo
RelatoreFuhrman, Marco
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AbstractIl lavoro mira a determinare il valore di un tipo di opzione qualsiasi con tecniche note alla Teoria della programmazione dinamica , facendo ricorso, in particolare, ai concetti di arresto ottimo, controllabilita stocastica e forte controllabilita stocastica. Utilizzando questi strumenti teorici si ricavano, usando il metodo dell induzione all indietro, delle formule chiuse per determinare il prezzo di un opzione europea o americana qualsiasi. In questo lavoro si generalizza il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein e sono proposti alcuni risultati sulla convergenza al modello di Black e Scholes