Tesi di LAUREA |
Titolo | Programmazione dinamica stocastica per la valutazione delle opzioni |
Data | 2006-07-25 |
Autore/i | Bedini, Matteo; Piccardo, Massimo |
Relatore | Fuhrman, Marco |
Full text | non disponibile |
Abstract | Il lavoro mira a determinare il valore di un tipo di opzione qualsiasi con tecniche note alla Teoria della programmazione dinamica , facendo ricorso, in particolare, ai concetti di arresto ottimo, controllabilita stocastica e forte controllabilita stocastica. Utilizzando questi strumenti teorici si ricavano, usando il metodo dell induzione all indietro, delle formule chiuse per determinare il prezzo di un opzione europea o americana qualsiasi. In questo lavoro si generalizza il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein e sono proposti alcuni risultati sulla convergenza al modello di Black e Scholes |
|