Tesi di LAUREA Titolo Opzioni americane e disequazioni variazionali Data 2008-07-23 Autore/i Cosso, Andrea Relatore Salsa, S. Full text non disponibile Abstract Nel 1973 Black e Scholes, nel loro famoso articolo, hanno ricavato una formula esplicita per il prezzo di opzioni put e call europee su azioni che non pagano dividendi. Una formula per le opzioni americane non esiste ancora, per questo tali opzioni sono ancora ampiamente studiate e ad esse è dedicata questa tesi.